Pionex槓桿代幣
做量化網格交易的時候除了一般的槓桿/借貸之外,更可以直接購買槓桿代幣,目前提供的槓桿代幣有ETHS1、ETHS3、ETHL3、BTCS1、BTCS3、BTCL3,S=空 L=多 數字=倍數
相較於直接進行槓桿或者借貸所帶來可能的虧損風險,包含平倉、利息波動等等,槓桿代幣除了利用調倉機制讓被平倉(價格波動導致本金已虧損到無法繼續支撐槓桿或借貸之時強制關閉交易位)的風險歸零之外,浮動槓桿調倉僅會在原始3倍槓桿部位,波動低於2.2倍及超出4.8倍之時進行調倉,而1倍槓桿(反向槓桿)僅會在部位低於0.7倍及超出1.5倍時進行調倉,有別於其他傳統交易所每24H及現貨漲跌10%時都會進行調倉,Pionex槓桿代幣調倉次數的減少同時也減少了槓桿獲益的磨耗[調倉次數的增加會造成交易部位的重整,衍生手續費成本增加進而減少獲益]
管理費用僅為0.03%/日 [以幣價為基礎僅為年化10.95%],但是相較於持有虛擬貨幣現貨,長期持有槓桿幣依舊會拉升持幣成本,要審慎評估風險
而調倉的進行是直接對交易的倉位進行調整而不會對槓桿幣的價格造成波動,使得槓桿幣價與現貨價格波動將會維持三倍的漲跌幅相關
相較於直接進行槓桿或者借貸所帶來可能的虧損風險,包含平倉、利息波動等等,槓桿代幣除了利用調倉機制讓被平倉(價格波動導致本金已虧損到無法繼續支撐槓桿或借貸之時強制關閉交易位)的風險歸零之外,浮動槓桿調倉僅會在原始3倍槓桿部位,波動低於2.2倍及超出4.8倍之時進行調倉,而1倍槓桿(反向槓桿)僅會在部位低於0.7倍及超出1.5倍時進行調倉,有別於其他傳統交易所每24H及現貨漲跌10%時都會進行調倉,Pionex槓桿代幣調倉次數的減少同時也減少了槓桿獲益的磨耗[調倉次數的增加會造成交易部位的重整,衍生手續費成本增加進而減少獲益]
管理費用僅為0.03%/日 [以幣價為基礎僅為年化10.95%],但是相較於持有虛擬貨幣現貨,長期持有槓桿幣依舊會拉升持幣成本,要審慎評估風險
而調倉的進行是直接對交易的倉位進行調整而不會對槓桿幣的價格造成波動,使得槓桿幣價與現貨價格波動將會維持三倍的漲跌幅相關
那槓桿代幣跟網格交易又有什麼關係呢?
在網格交易那篇我們提過,只要幣價在一個設定區間內持續波動震盪,網格交易的次數越多便可以在震盪中不停地高賣低買/低買高賣持續創造可觀收益,而使用Pionex槓桿代幣搭配網格工具便可以在幣價波動1%之時收益3%的區間波動,在於中短期多/空方向明確之時利用槓桿貨幣除了賺取價差收益之外也順便利用區間小波動更容易觸發網格交易獲益區間來進行套利,不只賺了匯差更賺了利息,而長期橫盤的情況下,利息往往會比匯差更加令人垂涎
而Pionex平台所發行的槓桿貨幣非常適合來做量化網格交易,尤其是在於調倉機制減少的磨耗,以及鎖定幣價的波動幅度皆可以讓夥伴們更容易針對幣價波動區間進行分析建構
在網格交易那篇我們提過,只要幣價在一個設定區間內持續波動震盪,網格交易的次數越多便可以在震盪中不停地高賣低買/低買高賣持續創造可觀收益,而使用Pionex槓桿代幣搭配網格工具便可以在幣價波動1%之時收益3%的區間波動,在於中短期多/空方向明確之時利用槓桿貨幣除了賺取價差收益之外也順便利用區間小波動更容易觸發網格交易獲益區間來進行套利,不只賺了匯差更賺了利息,而長期橫盤的情況下,利息往往會比匯差更加令人垂涎
而Pionex平台所發行的槓桿貨幣非常適合來做量化網格交易,尤其是在於調倉機制減少的磨耗,以及鎖定幣價的波動幅度皆可以讓夥伴們更容易針對幣價波動區間進行分析建構